逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング

　今回は「逆マーチンゲール手法を使ったポジションサイジング」について詳しく説明します 。

マーチンゲール手法

　まず皆さんは、マーチンゲール手法というのを聞いたことがあるでしょうか？マーチンゲール手法とは、ギャンブルで有名な手法で、「負けた場合、金額を倍にする」という手法です。

　例えば、確率５０％のギャンブルをしていたとして、初回に５００円賭けていたとします。負けたので、次は１０００円賭けます。この場合、勝てば利益の１０００円から損失の５００円を引いて純利益は５００円になります。 １０００円賭けていた勝負にも負けてしまった場合、次は２０００円を賭けます。この勝負に買った場合も先程と同じように純利益は５００円になります。

　このように、資金が無限にあると仮定する場合、この戦法は絶対に負けない素晴らしい手法です。しかし、資金が無限にあるはずがありません。 この手法は負け続ければ、損失が倍に増え続けていくという欠点があります。例え、数回連続で負け続ける確率がとても低い確率でも、一度その低い確率を引いてしまえば破産します。実際にＦＸで使うにはお勧めしない手法です。

逆マーチンゲール手法

　今回紹介するのは、このマーチンゲール手法の逆の手法です。勝ったら掛け金を増やして行き、負けたら掛け金を減らして行きます。

　例えば、確率５０％のギャンブルで元金が１０００円で、その１０％の１００円賭けます。賭けに勝ち元金が１１００円になったとします。次に賭ける時は、１１００円の１０％の１１０円を賭けます。逆に先程の賭けで負けていた場合は、９００円の１０％の９０円を賭けます。

　この手法の利点は、勝ち続けている時は資金が増えていくスピードが上がり、負け続けている時は資金が減っていくスピードが下がります。欠点は、資金がかなり減った場合、損を取り戻すのが難しいということです。

　この逆マーチンゲール手法は、資産曲線が順調に右肩上がりのシステムにお勧めです。複利の恩恵をポジションサイジングに応用していますので、例え同じシステムでもこの手法を利用するかしないかで最終的な利益が数倍違ってきます。また、資産曲線が右肩下がりのシステムの場合でも、負ける度にロット数を低くして行きますので、最終的な損失が少なくなります。

　ただ、あまりにも資産曲線が上がったり下がったりしているシステムにはお勧めしません。理由は、勝ってから負ける時は損失が多く、負けてから勝つ時は利益が少ないからです。あくまで、コンスタントに利益が上げられるシステムに限り有効です。

　このように、システムに合ったポジションサイジングをすることによって、利益や損失が数倍も違ってきます。利益を上げられるシステムを作れるようになった方は、ポジションサイジングを色々と試してみることをお勧めします。