システムトレード準備編

システムトレードのメリット



 一般的に、自分の考えを元にその場に応じて臨機応変に取引することを裁量取引といいます。


 FXをやっている大抵の人がこの取引手法を使っています。


 システムトレード一定のルールの元、機械的に取引します。


 では、裁量取引に比べて、システムトレードはどう優れているのでしょうか?


 その理由を書く前に、私の昔の裁量取引の体験談を書かせて頂きます。



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 昔、裁量取引をやっていた頃、上がると思って持っていた通貨が急激に下がって、あまりにも下がりすぎて動揺して手仕舞うことが出来なかったことがあります。


 毎日、胃がキリキリと痛みながら、頼むから上がってくれと泣きそうになりながら時間がある時はチャートをずっと見ていました。


 結局、最後はかなり下がったところで仕方なく損切りして、大分損をしました。

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 投資をやったことがある人なら、一度はこんな経験があるのではないでしょうか?


 何故、動揺して損切りが出来なかったのかというと、感情のコントロールが出来ていなかったからです。


 投資の鉄則は損小利大なのですが、人間というのは感情によって、この鉄則を守るのが困難なように出来ています。


 この感情のコントロールをサポートしてくれるところが、実はシステムトレードの一番の利点です。


 システムトレードでは、ルールさえ決めておけば、上がろうと下がろうとルール通りに決済してくれるので、急激に下がってしまって塩漬け状態にすることもなければ、それによるストレスもありません。



 他に、時間が節約できる、リスク・リターンを明確にしやすい、失敗したときに理由が分かりやすい等があります。


 一度システムを作ってしまえば、パソコンの電源入れてツールを起動しておくだけで、あとは寝てようが外に行ってようが何をしていても勝手に取引してくれます。


 時間が節約できるのもそうですが、パソコンの前にいないことによって値動きに一喜一憂しなくてもよくなるので、ストレスがかなり減ります。


 リスク・リターンが明確にしやすいというのは、過去のデータから最大のドローダウン(一番酷いときでどれだけ資産が減ったか)、期待値(どれだけ投資したら幾ら儲かるという確率)などが分かり、未来の損益を予想しやすくなります。


 失敗した時に理由が分かりやすいというのは、ルールが決められていて、完璧にそのルールを守っているわけですから、そのルールが間違っているわけです。


 裁量取引の場合は、その時その時で臨機応変にしているので、何処が間違っているか分かりにくいです。


 その点、システムトレードはルールさえ見直せば良いので、かなり楽です。



 システムトレードのメリットは大体こんなところです。


 逆にデメリットは、システムトレードを作るのに知識と時間がかかるということです。


 ただこれは、最初だけです。


 一度システムの作り方を覚えれば、次からは簡単に別のものが作れます。


 知識は、出来るだけ分かりやすいように、これからここに書いていこうと思っていますので、興味がある方は挑戦してみて下さい。

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